Fecha: Martes 24 de Mayo de 2022 Hora: 13:45 Expositor: John E. Gómez (Universidad Técnica Federico Santa María) Resumen: La correlación integral (CI) de una serie de tiempo es un coeficiente normalizado que representa el número de pares cercanos entre dos puntos diferentes de una serie de tiempo, él permite estimar la dimensión de un atractor en un régimen caótico, Grassberger y Procaccia [1]. Calculando la dimensión de un atractor, es posible distinguir entre un comportamiento determinista y uno estocástico, Wolff [2]. En este trabajo estableceremos una ley de potencias para el comportamiento esperado de la CI, para series de tiempo Gaussianas estacionarias, cuya función de correlación satisface condiciones específicas. Ejemplos de series de tiempo lineales ilustran el resultado. Referencias: [1]. Grassberger, P., Procaccia, I. (1983). Measuring the strangeness of strange attractors. Physica D: Nonlinear Phenomena 9, 189-208. [2]. Wolff. R. C. L. (1990). A Note on the Behaviour of the Correlation Integral in the Presence of a Time Series. Biometrika 77, 689–697.
